PL
▼
Narzędzie do modelowania matematycznego poziomów depozytu zabezpieczającego, zleceń stop oraz gęstości płynności (od x10 do x100) na rynku kontraktów terminowych. Wyprzedzaj strumień danych z rynku detalicznego.
Architektura zaprojektowana do przetwarzania milionów zdarzeń rynkowych na sekundę bez opóźnień
Wysokowydajna baza danych zoptymalizowana pod kątem błyskawicznego pobierania danych z miliardów wierszy. Historyczne zgromadzenia danych i gęstość zleceń są obliczane w ciągu milisekund.
Żadnych serwerów pośredniczących ani opóźnień związanych z zewnętrznymi interfejsami API. Bezpośrednie, zagregowane połączenie z rdzeniami giełdowymi wiodących platform handlowych.
Poziomy nie pozostają na wykresie na zawsze. Algorytm stopniowo zmniejsza wagę starszych stref, realistycznie symulując ręczne zamykanie pozycji i realizację zysków.
Dostęp do platformy analitycznej dla inwestorów indywidualnych i funduszy algorytmicznych
Domyślnie platforma gromadzi dane i tworzy wykres od momentu rozpoczęcia sesji. Do analizy długoterminowych trendów oraz pobierania archiwalnych danych z poprzednich okresów służy integracja z archiwalnymi bazami danych za pośrednictwem naszego komercyjnego API.
Ten parametr odpowiada za usuwanie nieaktualnych wolumenów z wykresu. Uwzględnia on fakt, że część inwestorów z czasem zamyka pozycje ręcznie, usuwa zlecenia stop lub realizuje zyski, przez co stare poziomy tracą na znaczeniu.